追蹤這個指數的 ETF 為了方便讓投資人按區域進行資產配置，會把追蹤的指數拆為【全球美國除外】及【美國】，因此我們同時觀察【全球】及【美國】廣泛投資級債市指數。
【Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數】的組成，按債券類別區分 (2016 年上半年):
【Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數】和【全球廣泛股市指數 FTSE Global All Cap】的關聯性:
【Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數】和【全球廣泛股市指數 FTSE Global All Cap】兩者年化報酬率的相關係數:
2006-2016: -0.22【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】 1976-2016 的績效:
【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】和【Federal Fund Rate】的關聯性:
【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】和【Federal Fund Rate】兩者年化報酬率的相關係數:
1976-2016: 0.36【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】和【美國廣泛股市指數 Russell 3000】的關聯性:
2008-2016: 0.11
【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數年化報酬率】和【美國廣泛股市指數 Russell 3000】的相關係數:
1994-2016: -0.01追蹤【全球型投資等級債市】指數的 ETF:
2008-2016: -0.30
其中 IAGG 或許因為成立的時間較晚, 資產規模相較小.
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) 的主要國家分布:
注意: 過去績效不代表未來績效.
指數績效歷史資料及相對應的 ETF
全球投資級債市
Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數 (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index)
績效歷史資料: Bloomberg Barclays Indices - Fact Sheets and Publications - 搜尋 "Global Aggregate Index"
追蹤此指數的 ETF:
Vanguard 全球美元除外廣泛投資級債市 ETF (Vanguard Total International Bond ETF, BNDX)
績效歷史資料: Vanguard Total International Bond ETF - Price ＆ Performance - 點選 "See cumulative, yearly, and quarterly historical returns".iShare Core 全球美國除外廣泛投資級債市 ETF (iShares Core International Aggregate Bond ETF, IAGG).
此 ETF 追蹤 Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged).
此 ETF 追蹤 Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index.
美國
Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數 (Barclays US Aggregate Bond Index)
績效歷史資料: Bogleheads 含有 1976-2017 年度績效資料.
追蹤此指數的 ETF:
Vanguard 美國廣泛投資級債市 ETF (Vanguard Total Bond Market ETF, BND)
績效歷史資料: Price ＆ Performance - 點選 "See cumulative, yearly, and quarterly historical returns".iShare Core 美國廣泛投資級債市 ETF (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, AGG)
SPRD Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市 ETF (SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF)
延伸閱讀
[書籍] 全球債券 ETF 投資實務與應用
怪老子: 十年賺一倍的債券投資
怪老子: 債券型基金: 利率風險你懂了嗎？
【股市、債市、無利率風險資產】投資組合建構的立論基礎及績效回測
Effective Federal Funds Rate
