全球、美國、歐洲、亞洲、新興市場【股票型基金、指數】評比 (根據 2007-2016 績效表現)

根據 2007-2016 績效表現,全球各主要區域 (全球、美國、歐洲、亞洲、新興市場),主要的幾檔股票型基金、指數,依年化平均報酬率 (Y 軸) 及波動程度 (X 軸),評比如下,越靠近左上方,波動越低,報酬越高:


從上圖可看出幾點觀察:

1. 美國市場過去 10 年表現傑出,波動相對較低,而報酬率相對較高。

2. 全球市場,富達世界基金表現傑出,打敗了指數,從下圖的歷史資料看來,主要在於 2014-2015 年,績效勝過指數。在相近的波動下,達到較高的報酬率。

3. 美國市場,指數優於兩檔主要的主動式基金。在相近的報酬率下,波動程度較低。

4. 歐洲市場,指數優於兩檔主要的主動式基金。在相近的波動程度下,具有較高的報酬率。

5. 亞洲市場,指數與兩檔主要的主動式基金,波動程度與報酬率呈正相關,指數波動程度較低,而報酬率也較低。

6. 新興市場,指數與兩檔主要的主動式基金,波動程度與報酬率呈正相關,指數波動程度較高,而報酬率也較高。

全球各主要區域股票型基金、指數歷史績效資料:


全球各主要區域股票型基金、指數歷史績效走勢:


全球型股票型基金、指數歷史績效走勢:


美國市場股票型基金、指數歷史績效走勢:


歐洲市場股票型基金、指數歷史績效走勢:


亞洲市場股票型基金、指數歷史績效走勢:


新興市場股票型基金、指數歷史績效走勢:


注意: 過去資效不代表未來績效.

指數及基金績效歷史資料


FTSE Global All Cap (FTSE 全球股市指數): FTSE Global Equity Index Series (GEIS) 此連結 search "Global All Cap", 在 "Factsheets" 欄位下方可找到 factsheet. 追蹤此指數的產品: Vanguard Total World Stock ETF (VT)

FTSE All World ex-US Index (FTSE 全球股市美國除外指數): All Factsheets 此連結 search "FTSE All-World ex US Index". 追蹤此指數的產品: Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

富蘭克林坦伯頓世界基金

富達世界基金

CRSP US Total Market Index (CRSP 美國股市指數): Returns and Constituents 此連結 search "Total Market and Capitalization index monthly total returns". 追蹤此指數的產品: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

富蘭克林美國機會基金

富達美國基金

FTSE Developed Europe Index (FTSE 歐洲股市指數): All Factsheets 此連結 search "FTSE Developed Europe Index". 追蹤此指數的產品: Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)

富蘭克林坦伯頓歐洲基金

富達歐洲基金

FTSE Developed Asia Pacific Index (FTSE 亞洲股市指數): All Factsheets 此連結 search "FTSE Developed Asia Pacific Index". 追蹤此指數的產品: Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL)

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金

富達亞洲聚焦基金

FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index (FTSE 新興市場指數): All Factsheets 此連結 search "FTSE Emerging Markets China A Inclusion Indexes". 追蹤此指數的產品: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

富蘭克林坦伯頓新興國家基金FunDJ

富達新興市場基金

FTSE TWSE Taiwan 50 Index (台灣 50 股市指數): FTSE TWSE Taiwan Index Series 此連結 search "FTSE TWSE Taiwan 50 Index", 在 "Factsheets" 欄位下方可找到 factsheet. 追蹤此指數的產品: 0050.

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