【全球型投資等級債市】指數及 ETF 綜整

【全球型投資等級債市】指數主要有【Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數】這一檔。

追蹤這個指數的 ETF 為了方便讓投資人按區域進行資產配置,會把追蹤的指數拆為【全球美國除外】及【美國】,因此我們同時觀察【全球】及【美國】廣泛投資級債市指數。




【Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數】的組成,按債券類別區分 (2016 年上半年):


【Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數】和【全球廣泛股市指數 FTSE Global All Cap】的關聯性:


【Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數】和【全球廣泛股市指數 FTSE Global All Cap】兩者年化報酬率的相關係數:
2006-2016: -0.22
【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】 1976-2016 的績效:



【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】和【Federal Fund Rate】的關聯性:


【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】和【Federal Fund Rate】兩者年化報酬率的相關係數:
1976-2016: 0.36
2008-2016: 0.11
【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數】和【美國廣泛股市指數 Russell 3000】的關聯性:


【Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數年化報酬率】和【美國廣泛股市指數 Russell 3000】的相關係數:
1994-2016: -0.01
2008-2016: -0.30
追蹤【全球型投資等級債市】指數的 ETF:


其中 IAGG 或許因為成立的時間較晚, 資產規模相較小.

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) 的主要國家分布:


注意: 過去績效不代表未來績效.

指數績效歷史資料及相對應的 ETF


全球投資級債市


Bloomberg Barclays 全球廣泛投資級債市指數 (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index)
績效歷史資料: Bloomberg Barclays Indices - Fact Sheets and Publications - 搜尋 "Global Aggregate Index"

追蹤此指數的 ETF:
Vanguard 全球美元除外廣泛投資級債市 ETF (Vanguard Total International Bond ETF, BNDX)
績效歷史資料: Vanguard Total International Bond ETF - Price & Performance - 點選 "See cumulative, yearly, and quarterly historical returns".

此 ETF 追蹤 Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged).
iShare Core 全球美國除外廣泛投資級債市 ETF (iShares Core International Aggregate Bond ETF, IAGG).
此 ETF 追蹤 Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index.

美國


Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市指數 (Barclays US Aggregate Bond Index)
績效歷史資料: Bogleheads 含有 1976-2013 年度績效資料.

追蹤此指數的 ETF:
Vanguard 美國廣泛投資級債市 ETF (Vanguard Total Bond Market ETF, BND)
績效歷史資料: Price & Performance - 點選 "See cumulative, yearly, and quarterly historical returns".
iShare Core 美國廣泛投資級債市 ETF (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, AGG)

SPRD Bloomberg Barclays 美國廣泛投資級債市 ETF (SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF)

延伸閱讀


[書籍] 全球債券 ETF 投資實務與應用

怪老子: 十年賺一倍的債券投資

怪老子: 債券型基金: 利率風險你懂了嗎?

【股市、債市、無利率風險資產】投資組合建構的立論基礎及績效回測

Effective Federal Funds Rate